Skip to content

www.dselectric.ru

Книгофонд

Е. П. Бочаров Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Е. П. Бочаров Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Файл загрузили: 14

Рейтинг файла: 89

Содержание этой книги Е. П. Бочаров Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Данные Е. П. Бочаров Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования загрузил: assel.zhulniyaz.

1 thoughts on “Е. П. Бочаров Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *